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ニューヨーク為替市場アップデート【ニューヨーク為替市場アップデート】[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い
(配信日:2020/10/29 04:45:00)
*04:45JST[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し、1カ月物は4月来の高水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し、1カ月物は7月以来で最大を記録した。

■変動率
・1カ月物8.09%⇒8.60%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.31%⇒7.67%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.33%⇒7.55%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.45%⇒7.58%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.25%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.72%⇒+1.84%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.01%⇒+2.08%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.18%⇒+2.21%(08年10/27=+10.71%)



《KY》

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